LCR규제는 내년 1월부터 공식규제로 도입
(서울=포커스뉴스) 금융위기 발생시 급격한 외화자금 유출에 대비해 은행권에 외화 유동성커버리지비율(LCR·Liquidity Coverage Ratio)규제가 내년 도입된다.
정부는 외화 LCR제도를 공식 규제로 적용하고, 이에 따라 일부 중복 규제는 폐지한다.
16일 정부 및 한국은행, 금융당국은 국내은행에 외화 LCR 비율 규제를 도입해 위기 때 은행의 대응여력을 높이고, 외화의 지속적인 공급을 가능토록 한다는 방침을 밝혔다.
일단 6월 중 정부는 은행 및 협회 등과 종합적인 의견을 수렴해 오는 7~12월 은행업 감독규정 등 관련 규정 개정을 추진한다. 시행은 2017년 1월이다.
외화 LCR은 금융시스템 위기 시 30일 간 외화 순현금유출을 감내할 수 있도록 높은 수준의 유동성 외화자산 비율을 의미한다. 즉, 외화 순현금유출에 대비해 외화 유동성 자산을 충분히 보유해야 한다는 것이다. 높은 수준의 고유동성 자산은 현금과 외화지급준비금, 고신용 채권 등이며 신용등급이나 발행주체에 따라 차등화돼 분류된다.
내년부터 일반은행이 준수해야 하는 외화 LCR은 60%이며 매년 10%포인트씩 상향해 2019년엔 80%까지 올린다. 기업은행과 농협, 수협은 2017년 40%를 지켜야하며 2019년에는 80%로 상향 조정되고, 산업은행은 40%에서 60%로 확대된다.
다만, 외국은행지점과 수출입은행 등 외화부채 비중이 5%미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 은행은 외화LCR규제에서 면제된다.
현재 시행 중인 외화 유동성 비율 관리는 단순히 외화 유동성부채와 유동성자산 비율만 책정해 비상상황 시의 위기 대응능력을 알 수 없었다는 게 정부 측 설명이다. 정부는 "2007년말 한 시중은행의 외화 유동성비율은 100%를 초과했지만, 외화LCR비율은 20%미만이었다. 이 때문에 2008년 금융위기 당시 외화차환율이 떨어지는 등 위기 대응여력이 충분치 못했다"고 분석했다.
또 만기불일치 관련 규제 역시 위기 때 외화자산 회수율 하락, 외화부채 유출 확대 등 외화자금시장 변화를 반영함에 있어 미흡하다는 게 정부 평가다.
이에 정부는 외화LCR규제를 공식 규제로 도입하는 대신 중복되거나 실효성이 없는 규제 등은 폐지하기로 했다.
폐지되는 규제로는 7일 만기불일치비율 규제, 모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율 등이다. 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산보유비율 등도 외화 LCR로 대체된다.
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