은행 외화 유동성커버리지비율 규제 도입
(서울=포커스뉴스) 정부와 한국은행, 금융당국 등이 대외적 리스크에 선제적으로 대응하기 위해 외환건전성 제도를 개편한다고 밝혔다.
16일 정부 등에 따르면 기존 국내은행에 30%로 적용됐던 선물환포지션 한도를 40%로 확대하고, 은행에 외화 유동성커버리지비율(LCR) 규제 방안을 도입할 계획이다. 또 외환건전성 부담금도 요율을 탄력적으로 조정할 수 있도록 법정 근거를 마련한다.
외환건전성 제도 중 가장 먼저 적용되는 것은 선물환포지션 한도 조정이다. 국내은행의 경우 자기자본의 30% 이하로 정해졌던 선물환포지션 비율은 오는 7월 1일부터 40%로 확대된다. 외국은행 지점은 150%에서 200%로 확대된다.
이 같은 확대 개편은 과거에 비해 단기차입 증가 우려가 적으며 국내 투자시장의 유입되는 외국인 자금이 예년에 비해 적다는 정부 판단에서다.
정부가 공개한 바에 따르면 주식과 채권 시장에서의 외국인 증권투자는 2015년 11~12월 5조1000억원의 자금이 유출됐으며 2016년 1~2월에도 8조2000억원의 자금이 빠져나갔다. 정부 측은 "작년 하반기부터 외화자금 흐름의 일방적 유입 상황 약화되고 있다"며 "선물환포지션 한도를 확대하더라도 은행의 포지션 여유가 충분해 단기 외채 급증 가능성은 낮다"고 설명했다.
평상 시 선물환 처리 과정에서 은행의 달러 단기차입이 늘어나고 환율변동성이 커지는 경우가 있었다. 은행이 기업으로부터 받은 선물환을 헤지(Hedge)하기 위해 달러를 차입한 후 외환시장에 현물환을 매도하기 때문이다. 이에 정부는 2010년 10월 은행이 달러 선물환 거래를 할 경우 매매할 수 있는 금액의 한도를 정해놓는 선물환포지션 규제를 도입했다.
2017년부터는 모든 은행에 대해 외화 LCR(유동성 커버리지 비율·Liquidity coverage ratio)제도를 공식 규제로 도입한다. 외화 LCR이란 1개월 동안 현금화가 가능한 유동 자산을 같은 기간 순유출되는 현금으로 나눈 비율이다.
내년부터 일반은행이 준수해야 하는 외화 LCR은 60%이며 매년 10%포인트씩 상향해 2019년엔 80%으로 오른다. 기업은행과 농협, 수협은 2017년 40%를 지켜야하며 2019년에는 80%로 상향 조정되며, 산업은행은 40%에서 60%로 확대된다.
다만, 외국은행지점과 수출입은행 등 외화부채가 비중이 5%미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 은행은 외화LCR규제에서 면제된다.
금융당국은 매월 평균 규제비율 이상을 유지하는지 등을 모니터링할 예정이다.
이밖에 외환건전성 부담금 제도는 기존과 같이 유지한다. 2015년 정부는 외환건전성 부담금 제도 개편을 통해 은행에서만 내던 외환건전성 부담금을 증권과 보험, 여신전문회사 등으로 확대한 바 있다.
정부 측은 "급격한 자금유출 등 유사 시에 대비해 일시적으로 요율을 하향 조정할 수 있는 근거를 마련할 계획"이라고 밝혔다.
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