내부통제시스템과 임직원의 불법행위도 중요 검사 대상
(서울=포커스뉴스) 금융감독원이 증권사의 부동산 관련 우발채무와 주가연계증권(ELS) 같은 파생결합증권의 헤지손실에 대해 중점적으로 검사한다.
또, 유동화 목적의 특수목적법인(SPC)을 이용한 구조화금융의 쏠림과 자금이 몰리는 자산운용사의 운용 적정성 및 리스크관리도 주요 검사 대상으로 꼽혔다.
금감원은 28일 이같은 내용의 '2016년 금융투자회사 중점검사사항'을 사전 예고했다.
금감원은 증권사의 우발채무 증가에 우려를 표명했다. 증권사가 부담하는 채무보증의 양적·질적 위험이 계속 커지고 있고 특히 부동산 관련 보증으로의 쏠림이 심화되고 있다는 판단에서다. 지난해 말 증권사의 채무보증 규모는 24조2000억원으로 지난 2013년 3월 말 11조원보다 두 배 이상 늘어났다.
금감원은 “우발채무가 현실화되면 채무보증 이행에 따른 유동성 부족, 유동화 증권 등 담보자산 가치하락으로 인한 건전성 악화 등이 발생할 수 있다”고 지적했다.
이에 따라 채무보증 관련 자산건전성 분류와 충당금 적립의 적정성을 점검할 예정이다. 또 채무보증 과정이 적절했는지 리스크관리는 잘 이뤄지는지 여부도 들여다볼 계획이다.
자산운용사가 운용하는 부동산 펀드나 특별자산 펀드의 경우 단일 자산에 대규모로 투자돼 위험 분산이 곤란하다는 우려도 거론됐다. 금감원은 운용사의 전문인력 확보를 비롯해 자산 취득 및 매각 과정의 적정성, 사후관리 실태를 검사한다.
이미 신용평가사 등을 통해 우려됐던 ELS 등 파생결합증권 관련 손실도 중요 검사 대상으로 꼽혔다. 지난해 파생결합증권의 발행 규모는 전년대비 6조2000억원 증가한 101조원에 달했다. 증권사들은 파생결합증권을 발행하면서 헤지를 하는데 가격 변동에 제대로 대응하지 못하면 손실을 입는다. 따라서 금감원은 ELS 헤지운용한도 관리방안이 준비돼 있는지 또 이를 제대로 지키는지 여부 등을 살펴볼 방침이다.
또, 증권사의 SPC를 이용한 구조화금융도 관리 대상으로 떠올랐다. 증권사가 주관사로서 구조화증권을 발행한 SPC의 기초자산은 지난해 10월 말 기준 93조5000억원에 달했다. 금감원은 증권사간 영업경쟁으로 구조화금융 SPC에 대한 리스크 관리나 내부통제에 소홀할 수 있고 외부충격 발생시 자산 가격하락과 유동성 리스크가 촉발될 수 있다고 우려했다.
금감원은 펀드로 자금유입이 급증함에 따라 자산운용사가 수익률 보장이나 조작 등 불건전 영업행위를 하는지 여부와 사모펀드 규제완화로 급증한 신설 자산운용사가 인력이나 조직구성, 업무분장, 리스크관리, 내부감사를 제대로 하는지 여부도 살펴볼 계획이다.
이밖에 증권사와 자산운용사의 내부통제시스템이 제대로 작동하는지, 지난해 마련된 고령투자자 보호방안을 제대로 수행하는지 등을 살펴보고 직무를 이용한 임직원들의 사적 이익 취득행위 등도 검사할 방침이다.
민병현 금감원 부원장보는 "테마검사로 중점검사사항을 점검할 것"이라며 "준법감시나 자체감사 등을 충실히 이행하는 금융투자회사는 검사대상에서 제외하고 소홀할 경우 엄중한 책임을 묻겠다"고 말했다.<출처=금감원>
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